Индикатор Pairs Momentum

Купить индикатор Pairs Momentum в магазине систем алготрейдинга

Pair’s Momentum является вспомогательным индикатором для использования совместно с индикаторами Pair’s SpreadPair’s MACD и Pair’s RSI для оптимизации времени открытия или закрытия позиции в стратегии парного трейдинга. Pair’s Momentum отличается от обычного индикатора Momentum способом вычисления цены.

В то время как простой индикатор Momentum использует цены закрытия только одного финансового инструмента, Pair’s Momentum использует цены закрытия Pair’s Spread (См. уравнение 2).

Допустим, что мы определили долгосрочные отношения между Microsoft и Intel Corporation. Кроме того, предположим, что после применения эконометрического исследования мы обнаружили, что долговременные отношения между Microsoft и Intel задаются следующим уравнением:

MSFT=-13.8362+2*INTC+error  (1.)

Pair’s Spread= MSFT-(-13.8362+2*INTC) (2.)

Где ошибка имеет нормальное распределение с нулевым средним и единичным стандартным отклонением.

Это эконометрическое уравнение использует дневной таймфрейм!

То есть в нашем примере цена Pair’s Momentum вычисляется исходя из следующих входных параметров:

  •  Pair A symbol: символ первого компонента пары. Здесь MSFT, т.е. Microsoft. Значение параметра должно быть типа srting.
  •  Pair B symbol: символ второго компонента пары. Здесь INTC, т.е. Intel Corporation. Значение параметра должно быть типа srting.
Прежде чем указывать любой символ, пожалуйста, убедитесь, что соответствующий финансовый инструмент доступен в окне навигатора. Чтобы добавить символ, щелкните правой кнопкой мыши на окне навигатора, откройте вкладку «Символы», выберите нужный инструмент и нажмите на кнопку «Показать».
  • Mean: долгосрочное среднее. В нашем случае -13.8362. Значение типа double.
  •  Integrating Coefficient: интегрирующий коэффициент. В нашем примере 2. Значение типа double.
  • MomPeriod: задержка, используемая при вычислении цены Pair’s Momentum. Значение по умолчанию 14. Значение должно быть целочисленным.

Что такое парный трейдинг (Pairs Trading)?

Эта торговая стратегия ищет пары финансовых инструментов, которые исторически двигались вместе, и пытается использовать случаи относительно неверной цены. В частности, она предполагает, что существует долгосрочная ценовая связь между двумя финансовыми активами и что таймсерии их ценовых спредов неподвижны. Если их спред отклоняется от своего долгосрочного среднего более чем на величину определенного порога, трейдер открывает короткую позицию на переоцененном символе и длинную позицию на недооцененном символе.

Эта процедура называется «открытие позиции». Когда спред вновь приближается к своему долгосрочному среднему, трейдер закрывает позиции, фиксируя прибыль. В случае если спред отклоняется на величину, превышающую предопределенный порог, или не вернулся до заданного порогового значения времени, позиция закрывается. Стоит отметить, что пионерами этой простой концепции были Нунций Тарталья и его команда бывших ученых, который в середине 80-х, торгуя такими парами, заработали 50 млн. долларов только в первый год (Гатев, Готцманн и Рувенхорст, 2006 ).

Согласно книге Vidyamurthy (2004) есть два типа парного трейдингана рынке ценных бумаг: статистический арбитраж и рисковый арбитраж. Статистический арбитраж основывается на идее, что две акции, имеющие сходные характеристики, подвергаются влиянию аналогичных факторов риска, например, акции двух банков, могут иметь более или менее одинаковую цену. Это означает не то, что эти два банка должны иметь одинаковую цену, а то, что спред цены должен иметь долгосрочное среднее значение и двигаться в пределах данного диапазона. Чем больше отклонение от этого среднего, тем больше потенциальная прибыль.

С другой стороны, рисковый арбитраж происходит в контексте каждого корпоративных событий, изменяющих структуру капитала фирмы. Например, тендерные предложения, слияния, обмен, отделение («отпочкование») и рекапитализация. Ситуация тендерного предложения возникает, когда компания-участник торгов пытается купить другую компанию-объект сделки. Акционеры фирмы-объекта сделки предлагают возможность обменять свои акции на наличные деньги по заранее оговоренной цене и в назначенное время. «Отпочкование» происходит, когда фирма делит свой бизнес на несколько частей. Акционеры начальной компании получат новые акции в отделяемой компании в дополнение к уже принадлежащим им акциям.

В случае слияния, который является наиболее распространенным, соотношение цен и, следовательно, спред цены между акциями двух компаний, участника торгов и объекта сделки, фиксируется после завершения слияния на заранее определенном уровне. В результате любое отклонение от этих паритетных отношений порождает потенциальные выгодные возможности. Тем не менее, завершение слияния не всегда приносит ожидаемый результат. Так, спред цены соответствует рыночному предположению, что слияние окажется успешным. Портфель рискового арбитража создается путем открытия короткой позиции на акции участника торгов и покупку акций объекта сделки. Стоит отметить, что в этом случае создаваемый портфель нейтрален по отношению к рынку, так как после слияния акции двух компаний будут иметь одинаковые риски и, таким образом, наш портфель будет иметь бета равную нулю.

Related Posts
Индикатор Trend Boost
Trend Boost - продвинутый трендовый индикатор со встроенным фильтром. Индикатор не перерисовывается. Используйте на таймфрейме 15 или старше. Правила покупки Индикатор Trend Boost должен отображаться синим. Используйте индикатор MACD для подтверждения в соответствием ...
READ MORE
Индикатор Fx Correlation Indicator
Индикатор дает трейдеру возможность быстро определить, по каким валютным парам наблюдается тренд и на каких парах торговать, с помощью графической панели. Идет постоянная отрисовка 8 базовых валют: USD, EUR, GBP, ...
READ MORE
Индикатор Modified super AO
Основной функцией индикатора является определение и маркировка на гистограмме индикатора Awesome Oscillator торговых сигналов по стратегиям "Торговый Хаос: второе издание" и "Новые измерения в биржевой торговле". Индикатор распознает и маркирует следующие ...
READ MORE
Индикатор Pair chart nrp obs
Индикатор для работы по методам парного трейдинга. В отличие от подобных ему не перерисовывается. Показывает раздвижку между двумя заданными инструментами в процентном соотношении за заданный период и положение самих инструментов ...
READ MORE
Индикатор PZ Wolfe Waves
Волны Вульфа представляют собой сопротивление равновесию цены, они являются наиболее надежными паттернами для предсказания разворота цены из всех существующих. Эти волны могут иметь разную амплитуду, и они трудно обнаруживаются. Данный ...
READ MORE
Индикатор Hi End Scalping Indicator
Hi-End Scalping Indicator - это инновационный продукт, на создание которого потрачено очень много времени. В коде этого индикатора воплотилось лучшее из современных методов анализа и прогнозирования рыночных движений. Его основу составляют ...
READ MORE
Индикатор Color Price Channel
Описание Цветной канальный индикатор Price Channel для построения на основном графике финансового инструмента. Имеется возможность раскраски бычьих и медвежьих настроений по средней линии индикатора, а также возможность изменения цвета верхней и нижней линий ...
READ MORE
Индикатор Predictor of the MA
Описание индикатора Наверное, почти каждый трейдер хоть раз, но мечтал про незапаздывающие МА. Я воплотил эту мечту в своем индикаторе. При помощи этого индикатора можно прогнозировать будущие значения МА! Индикатор можно ...
READ MORE
Индикатор High And Low MT4
Этот индикатор отображает на текущем графике максимумы и минимумы свечей другого таймфрейма. Входные параметры: TimeFrame - период графика, данные которого будут накладываться на текущий график цены (по умолчанию H12). Time Zone - смещение индикатора по ...
READ MORE
Индикатор Mini Windows
Mini Windows Indicator - мультиоконный индикатор, показывающий графики выбранной валютной пары на разных таймфреймах. Это очень удобный инструмент, показывающий движения, тренды и уровни на старших таймфреймах, что поможет вам увидеть ...
READ MORE
Индикатор Trend Boost
Индикатор Fx Correlation Indicator
Индикатор Modified super AO
Индикатор Pair chart nrp obs
Индикатор PZ Wolfe Waves
Индикатор Hi End Scalping Indicator
Индикатор Color Price Channel
Индикатор Predictor of the MA
Индикатор High And Low MT4
Индикатор Mini Windows
Updated: 02.03.2016 — 17:20

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Программы для торговых терминалов MetaTrader (MT4, MT5) © 2016